Test de Portmanteau para procesos ARMA con varianza infinita

El presente Trabajo Especial de Grado se fundamenta en el estudio de la implementación de un Test de Portmanteau para series de tiempo ARMA(p,q), cuando el ruido sigue una ley estable de Pareto con varianza infinita. Para poder abordar este estudio, se realizaron consultas documentales, que avalan l...

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Published:	2015
Subjects:	Test de Portmanteau series de tiempo ARMA ruido ley estable de Pareto varianza infinita hipótesis estadística hipótesis nula hipótesis alternativas
Online Access:	http://hdl.handle.net/10872/12642
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